Попробовать бесплатно
Финансы и риск-менеджментМетодологияИнструментРиски

Quantitative vs Qualitative Risk Analysis (количественный и качественный анализ рисков)

Два подхода к анализу рисков: качественный — категориями «низкий, средний, высокий», и количественный — в деньгах и вероятностях.

КРАТКО
Качественный анализ рисков оценивает вероятность и влияние по шкалам: низкий, средний, высокий или баллы от 1 до 5, а результатом становятся матрица рисков и их ранжирование. Количественный анализ переводит риск в деньги: ожидаемая денежная стоимость (EMV), метод Монте-Карло, дерево решений. Качественный делают быстро и по всем рискам, количественный — только по самым опасным, где хватает данных.
СИНОНИМЫ:качественный анализ рисковколичественный анализ рисковqualitative risk analysisquantitative risk analysis

PMBOK выделяет два разных шага анализа рисков: качественный и количественный. Они не заменяют друг друга, а идут последовательно.

Качественный анализ

  • Вероятность и влияние оценивают категориями (низкий, средний, высокий) или баллами от 1 до 5.
  • Результат — матрица рисков или тепловая карта.
  • Применяется ко ВСЕМ выявленным рискам.
  • Быстро, дёшево, субъективно.

Количественный анализ

  • Численная оценка вероятностей и денежного ущерба.
  • Методы: ожидаемая денежная стоимость (EMV), дерево решений, метод Монте-Карло, анализ чувствительности.
  • Применяется только к самым опасным рискам после качественного этапа.
  • Точнее, но требует данных и времени.

Пример расчёта EMV

Риск «срыв срока на 2 месяца». Вероятность 30%, ущерб $500 тыс. EMV = 0,3 × $500 тыс. = $150 тыс. — это и есть ожидаемая стоимость риска. Резерв на непредвиденное должен быть не меньше этой суммы.

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ
  • Качественный анализ — любой проект
  • Количественный — крупные проекты, инвестиционные решения, регулируемые отрасли
КОГДА НЕ СТОИТ
  • Количественный анализ по каждому риску — избыточное усложнение
ПРИМЕР

Проект на 50 млн ₽: выявлено 30 рисков. Качественный анализ разложил их так: 5 рисков с высокой вероятностью и высоким влиянием, 10 средних, 15 низких. Количественный делают только для тех пяти: метод Монте-Карло по графику и расчёт EMV по бюджету. Резерв на непредвиденное — 15% от суммы EMV.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В SHTAB

Качественный анализ — основа, количественный — углубление для критичных рисков. Не пытайтесь сразу считать в деньгах все риски подряд: вы потратите недели, а решение изменится ровно по тем же пяти-семи пунктам, которые видно и по матрице.

Попробовать бесплатно

Вопросы про «Quantitative vs Qualitative Risk Analysis (количественный и качественный анализ рисков)»

EMV, или ожидаемая денежная стоимость, — это вероятность риска, умноженная на его денежный ущерб. Для риска с вероятностью 30% и ущербом $500 тыс. EMV равна $150 тыс. Показатель позволяет сравнивать разные по природе риски в одних единицах, а сумма EMV по всем рискам служит ориентиром для резерва бюджета на непредвиденное.

Ещё из «Финансы и риск-менеджмент»

Вся категория →
Burn Rate (скорость сжигания денег)

Скорость, с которой стартап расходует свои денежные резервы, — обычно считается за месяц.

Black Swan (чёрный лебедь)

Редкое и непредсказуемое событие с экстремальными последствиями, которое задним числом кажется вполне объяснимым.

Cash Flow (денежный поток)

Движение денежных средств компании: поступления минус выплаты за период.

Применяйте термины на практике

База знаний, задачи и цели — в одном сервисе. Бесплатно — без лимита по числу людей.

Попробовать бесплатноВсе термины